A iniciativa reflete a crescente preocupação do regulador com vulnerabilidades não tradicionais e visa avaliar a capacidade de resiliência do setor bancário a eventos políticos extremos.

No início do próximo ano, o BCE irá conduzir um “teste de stress inverso” junto de 110 dos maiores bancos da zona euro. Aos bancos será solicitado que descrevam que tipo de choque político seria capaz de reduzir o seu capital Common Equity Tier 1 em 300 pontos-base, bem como o efeito desse evento na sua liquidez e condições de financiamento.

Esta iniciativa enquadra-se nas prioridades estratégicas do BCE para os próximos anos, que incluem a gestão do risco geopolítico.

Segundo um comunicado do banco central, “o exercício irá avaliar em que medida as capacidades de teste de stress dos bancos têm em conta os riscos geopolíticos”. O objetivo não é apenas identificar vulnerabilidades específicas, mas também “promover as próprias capacidades de gestão de risco dos bancos” e a sua aptidão para elaborar planos de capital e de recuperação prudentes. Embora os resultados, que serão publicados no verão de 2026, não devam afetar diretamente os requisitos de capital, quaisquer fragilidades reveladas serão integradas no Processo de Revisão e Avaliação de Supervisão (SREP) do BCE. Este processo é utilizado para determinar o capital adicional que cada banco necessita de deter para além dos mínimos regulamentares, influenciando indiretamente a sua solidez financeira.